Nazário nasceu em Roma, no primeiro século da era cristã. Seu pai era pagão, chamava-se Africano, e sua mãe, chamada Perpétua, era cristã fervorosa. Seu pai desejava tornar Nazário um sacerdote a serviço de um dos muitos deuses pagãos e sua mãe o queria temente a Deus, no seguimento de Cristo, por isso o educou dentro da religião católica. Assim, com apenas nove anos de idade, o menino pediu para ser batizado, definindo a questão e sendo atendido pelo pai, que algum tempo depois também se converteu. Nazário foi batizado pelas mãos do próprio Papa São Lino, o primeiro sucessor de são Pedro, que fez dele um dos seus auxiliares diretos.
Durante as perseguições de Nero, Nazário fugiu de Roma e passou a pregar na Lombardia, visitando Placência e Milão, onde se encontrou com os irmãos Gervásio e Protásio, que haviam sido presos e inspiraram Nazário com seus exemplos.
Ao ser descoberto como cristão, foi levado à presença do imperador, que o mandou prender. Nazário foi chicoteado e condenado ao exílio pelas autoridades.
Assim, Nazário foi para a Gália, hoje França, sempre pregando a palavra de Cristo. Em Cimiez, próximo de Nice, depois de converter uma nobre e rica senhora e seu filho, um adolescente de nome Celso, ela confiou o jovem a Nazário, que o fez seu discípulo inseparável. Juntos, percorreram os caminhos da Gália, fazendo com que cidades inteiras fossem convertidas, pois, durante as suas pregações aconteciam muitos milagres na frente de todos os presentes.
Os dois foram depois presos e torturados por serem cristãos e só foram soltos depois de prometerem que não mais pregariam na região. Os dois seguiram para os Alpes e construíram uma capela em Embrun, e continuaram até Gênova e Tréveris. Lá pregaram e converteram muitos, mas foram novamente presos. Celso foi deixado aos cuidados de uma senhora pagã, que tentou fazê-lo abjurar sua fé, mas ele se recusou e acabou sendo devolvido a Nazário.
Outra versão conta que eles foram julgados por Nero em Tréveris, que teria ordenado que os dois fossem afogados. Nazário e Celso foram levados num navio e atirados no mar, mas uma tempestade subitamente surgiu, assustando os marinheiros, que puxaram os dois de volta para o navio.
Os dois finalmente deixaram Tréveris, foram para Gênova e terminaram em Milão, onde foram presos pela última vez. Depois de se recusarem a sacrificar aos deuses romanos, foram decapitados.
Passados mais de dois séculos, em 396, os corpos dos dois mártires foram encontrados pelo próprio bispo de Milão, Ambrósio, também venerado pela Igreja. Durante suas orações, teve uma visão, que lhe indicou o local da sepultura de Nazário. Mas, para surpresa geral, a cabeça do mártir estava intacta, com os cabelos e a barba preservados, e ainda dela escorria sangue, como se fora decapitado naquele instante. A revelação foi mais impressionante porque, durante as escavações, também encontraram o túmulo do jovem discípulo Celso, martirizado junto com ele.
Também foi por inspiração de santo Ambrósio que esta tradição chegou até nós, pois ele a contou a São Paulino de Nola, seu discípulo e biógrafo. As relíquias de São Nazário e São Celso foram distribuídas às igrejas de várias cidades da Itália, França, Espanha, Alemanha, África e Constantinopla. Dessa maneira, a festa dos dois santos difundiu-se por todo o mundo católico, sendo celebrados no dia em que Santo Ambrósio teve a revelação.